Bu çalışmada, asimetrik bilgi olarak tanımlanabilecek “kredi verilen müşterilerin kredileri hangi amaçla veya nasıl kullanacağı ya da beyan edilen kullanım amacı için kullanılıp kullanılmayacağı bilgisinin bankalarda var olmaması” kavramı ışığında Türkiye’de bankacılık sektörü ile sektörde yer alan ve farklı risk durumlarında yer alan müşteriler arasında kredi kullanımının ne yönde olacağı, oyun teorisi yaklaşımıyla incelenmiştir.  Türkiye’de, bankacılık sektöründe uygulanan farklı kredi türleri için kurgulanan oyunda, Nash Dengesi’nin hangi stratejilerin bileşimi olarak ortaya çıktığı sorgulanmış, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi gibi kredi türleri değiştikçe bankaların da farklı stratejilere yönelip yönelmediği incelenmiş, aynı şekilde Nash dengelerinin farklı kredi türlerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Kurgulanan oyunda banka ve müşteri olmak üzere iki oyuncu yer almakla birlikte, oyuncular için belirlenen stratejilerin amaçları birbirinden farklıdır. Banka olarak tanımlanan oyuncunun dört stratejisi, iki farklı kredi tipindeki müşteri grubu dikkate alınarak belirlenmiştir. Müşteri olarak tanımlanan müşterinin stratejisi ise kredi borcunu ödemek ve ödememek üzerine iki stratejisi bulunmaktadır. Kurgulanan oyunun çıktıları incelendiğinde, bankalar ve müşteriler arasında iki farklı Nash dengesinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bulunan Nash dengelerinin, taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde ayrı ayrı incelendiğinde değişmediği saptanmıştır. Bankalar için Nash dengeleri riskli ve risksiz müşteri gruplarının her ikisine de kredi vermek veya her iki gruba da kredi vermemek olarak bulunmuştur.

By the help of the concept of asymmetric information, this study examines the direction in which the use of credits with the customers who has different types of risk status of the banking sector in Turkey has been analyzed by game theoretical approach. In this study also, a hypothetical game is constructed for different types of loans (vehicle, housing and consumer loans) and Nash equilibrium strategies were examined. The hypothetical game has two players; borrower and bank. Both players have contradictory purposes and applications. Bank has four and customer has two different strategies. The strategies of bank player were determined by considering the existence of different credit status of the customers. When the outputs of the hypothetical game are analyzed, it is seen that there are two Nash equilibrium pairs between banks and customers and these equilibrium pairs does not change when the game is examined separately in vehicle, housing and consumer loans. The Nash equilibrium was found to give credit to both risky and risk-free customer groups or not to give credit to either group.