Abstract

Modern zamanların önemli hizmet sektörlerinden biri olan turizm sektörü hem ulusal ekonomiler hem de küresel ekonomi açısından en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Son 50 yıla bakıldığında, ülkeler bazında turizm sektörünün ekonomik önemi giderek artmaktadır. Bu sektör, birçok ekonomik değişken üzerinde anlamlı etkiler oluşturmaktadır. Turizm sektörünün sağladığı ekonomik getirinin önemi nedeniyle, bu sektörden elde edilen gelirin sürdürülebilirliği hususu giderek artan bir araştırma konusu haline gelmektedir. Turizm sektörü açısından potansiyeli yüksek olan Türkiye, her yıl önemli sayıda turistin ziyaret ettiği ve bu nedenle önemli döviz geliri elde eden bir ülkedir. Bu çalışma, 2010:6 ve 2020:3 arasındaki aylık verileri kullanarak, Türkiye için turizm gelirinin sürdürülebilirliğini araştırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri seti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) alınmıştır. Yapısal kırılmaları ve doğrusal olmayan durumları dikkate alan zaman serisi, birim kök testleri kullanılarak test edilmiştir. Bu çalışmada Ziwot-Andrews, Lee-Strazicich ve ESTAR birim kök testleri kullanılmıştır. Bulgular, turizm geliri serisinin Ziwot-Andrews ve Lee-Strazicich birim kök testleri için durağan olmadığını göstermektedir. Ancak doğrusal olmayan ESTAR birim kök testi, doğrusal olmayan durağan stokastik süreci göstermektedir. Ampirik bulgular, turizm geliri serisinin Türk ekonomisi için sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Turizmin önemli ekonomik katkısı nedeniyle, bu sektörde uygulanacak politikalar, politika yapıcılar tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Bu çalışmanın en önemli çıktısı ya da katkısı, turizm sektörü verilerinde lineer olmama durumunun dikkate alınmasını önermesidir.

Abstract

The tourism sector, one of the prominent service sectors of modern times, is one of the most important service sectors both in terms of national economies and the global economy. Over the last fifty years, the economic importance of the tourism sector at the country level has been gradually increasing. This sector has significant impacts on many economic variables. Due to the significance of the economic returns generated by the tourism sector, the sustainability of income derived from this industry has increasingly become a subject of research. With its high potential in tourism, Turkey is a country that attracts a considerable number of visitors each year and, as a result, generates substantial foreign exchange income. This study investigates the sustainability of tourism income for Turkey, employing monthly data between 2010:6 and 2020:3. The data set used in this study was collected from TCMB.  It has been tested using times-series unit root tests that consider structural breaks and non-linearity conditions. Ziwot-Andrews, Lee-Strazicich and ESTAR unit root tests are utilized in this study. Findings show the tourism income series is non-stationary for Ziwot-Andrews and Lee-Strazicich unit root tests. However, non-linear ESTAR unit root test shows non-linear stationary stochastic process.  Empirical findings provide evidence that tourism income series are sustainable for Turkish Economy. Due to the significant economic contribution of tourism, the policies to be implemented in this sector should be carefully considered by the policy makers. The most important output or contribution of this study is that it is suggests taking the non-linearity in tourism sector data into consideration.

Structured Abstract

The socio-economic implications of the tourism sector at both national and international levels have garnered increasing scholarly attention. As a relatively nascent subfield within economics, tourism economics is characterized by dynamic and evolving literature. This dynamism has led to a proliferation of theoretical and empirical studies that introduce novel insights, methodologies, and perspectives. Given tourism’s substantial contribution to economic performance, policy developments in this domain are closely monitored by academics and policymakers alike. Against this backdrop, the present study investigates the sustainability of tourism revenues by incorporating structural breaks and nonlinear dynamics into the analysis.

In light of the economic significance of tourism-generated income, there is a growing academic interest in assessing its sustainability. This study aims to evaluate the sustainability of tourism revenues in the Turkish economy through the application of unit root tests, which are designed to examine the stationarity properties of time series data. The central research question of this study is whether tourism revenues are sustainable within the context of the Turkish economy. The sustainability of a time series can be inferred by testing for random walk behavior using unit root methodologies. Specifically, the study seeks to address the following questions: Does the tourism revenue series exhibit structural breaks? Is the series governed by nonlinear dynamics? By empirically addressing these questions, the study contributes to the existing literature and proposes a methodological framework that may inform future research in tourism economics.

Aykaç Alp (2010) employed nonlinear unit root tests to examine the stationarity of the tourism revenue series, concluding that the series possesses a nonlinear unit root and is thus non-stationary. Balıkçıoğlu and Oktay (2015) utilized conventional unit root tests to assess the stationarity of tourism revenue data, suggesting that appropriate policy interventions could enhance tourism income. Ayhan et al. (2017) explored the stationarity of tourism revenues in the context of policy continuity, finding that although the series may experience short-term fluctuations, it tends to revert to its long-run equilibrium. Hepkorucu and Doğan (2019) investigated seasonal unit root processes, revealing that shocks to the tourism revenue series exert permanent and cumulative effects. Similarly, Demir and Bahar (2021) found that the tourism revenue series is subject to persistent exogenous shocks, indicating non-stationarity. Sarıdoğan (2020) investigated the stationarity properties of the international tourism revenue series using annual data spanning the period 1987–2018. The empirical findings suggest that the series is non-stationary, as it contains a unit root according to both conventional unit root tests and tests that account for a single structural break. Pehlivanoğlu, Eraslan, and Narman (2024) examined whether the tourism revenue series was stationary over the period 2000–2021 by applying traditional unit root tests. The results indicate that the series exhibits characteristics of a random walk and is statistically non-stationary, implying the presence of a unit root throughout the analysis period. Görüş (2024) analyzed the statistical properties—specifically the stationarity—of the tourism revenue series using unit root tests that account for Fourier-type structural breaks. The empirical findings indicate that the series is stationary, suggesting the absence of a unit root. Baykul (2024) also tested the stationarity of the tourism revenue series and found that, during the analysis period, the series was statistically stationary and did not contain a unit root.

The analysis of tourism revenues in the Turkish economy constitutes the primary motivation of this study. In line with the existing literature on time series econometrics, unit root tests will be employed to examine the stochastic properties of the series. The dataset, compiled at monthly frequency from the Electronic Data Delivery System (EDDS) of the Central Bank of the Republic of Turkey, covers the period from June 2010 to March 2020.

This study employs unit root tests that accommodate structural breaks and nonlinearities. The Zivot-Andrews (1992) test allows for a single endogenous structural break, while the Lee-Strazicich (2003) procedure incorporates two endogenous breaks. To account for nonlinear behavior, the study applies the Kapetanios and Shin (2008) nonlinear unit root test, which utilizes the generalized least squares (GLS) estimator in its testing framework—offering improved efficiency over traditional methods. The results from unit root tests that incorporate structural breaks suggest that the tourism revenue series is non-stationary. In contrast, findings from the nonlinear unit root test indicate that the series follows a stationary stochastic process, implying that shocks have only transitory effects. These results provide empirical support for the sustainability of tourism revenues.

The study yields two divergent outcomes in response to its central research question. Tests accounting for structural breaks suggest that the tourism revenue series is non-stationary, whereas the nonlinear unit root test indicates stationarity. Accordingly, tourism revenues appear unsustainable under the structural break framework but sustainable when nonlinear dynamics are considered. This discrepancy underscores the importance of methodological choice in empirical analysis. Unit root tests incorporating structural breaks reveal that the tourism revenue series contains a unit root and follows a random walk process, suggesting non-sustainability. Conversely, the nonlinear unit root test demonstrates that the series is stationary, indicating that shocks do not exert permanent effects. These findings support the notion that tourism revenues are sustainable when nonlinear characteristics are properly accounted for. Future research should prioritize models that accommodate nonlinearities to more accurately assess the dynamics of tourism data.

This study is among the few that address the sustainability of tourism revenues, thereby contributing to the existing literature. In this respect, it serves as an exemplary work by employing models that account for structural breaks under the traditional assumption of linearity, while also incorporating approaches that consider potential nonlinearity. Accordingly, the findings provide empirical evidence for future research in this field, demonstrating that in addition to controlling for structural breaks, it is equally essential to account for nonlinear dynamics within the series.

Yapılandırılmış Özet

Turizm sektörünün hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki sosyo-ekonomik etkileri, akademik çevrelerde giderek artan bir ilgi görmektedir. Ekonomi bilimi içerisinde görece yeni bir alt alan olarak ortaya çıkan turizm ekonomisi, dinamik ve sürekli gelişen bir literatürle karakterize edilmektedir. Bu dinamizm, yeni bakış açıları, yöntemler ve yaklaşımlar sunan çok sayıda teorik ve ampirik çalışmanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Turizmin ekonomik performansa önemli katkısı göz önünde bulundurulduğunda, bu alandaki politika gelişmeleri hem akademisyenler hem de politika yapıcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışma turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğini incelemek amacıyla analize yapısal kırılmaları ve doğrusal olmayan dinamikleri dâhil etmektedir.

Turizmden elde edilen gelirlerin ekonomik öneminin artması, bu gelirlerin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik akademik ilgiyi de artırmıştır. Bu çalışma, turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğini Türkiye ekonomisi bağlamında incelemeyi amaçlamakta ve bu doğrultuda zaman serisi verilerinin durağanlık özelliklerini analiz etmek için geliştirilen birim kök testlerinden yararlanmaktadır. Çalışmanın temel araştırma sorusu, turizm gelirlerinin Türkiye ekonomisi bağlamında sürdürülebilir olup olmadığıdır. Bir zaman serisinin sürdürülebilirliği, birim kök yöntemleri kullanılarak serinin rassal yürüyüş davranışı gösterip göstermediğinin test edilmesiyle değerlendirilebilir. Bu kapsamda çalışma şu sorulara yanıt aramaktadır: Turizm gelirleri serisi yapısal kırılmalar içermekte midir? Seri doğrusal olmayan dinamikler tarafından mı belirlenmektedir? Bu soruların ampirik olarak incelenmesi yoluyla çalışma mevcut literatüre katkı sunmakta ve turizm ekonomisi alanındaki gelecekteki araştırmalar için metodolojik bir çerçeve önermektedir.

Aykaç Alp (2010), turizm gelirleri serisinin durağanlığını incelemek amacıyla doğrusal olmayan birim kök testlerini kullanmış ve serinin doğrusal olmayan birim kök içerdiği, dolayısıyla durağan olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Balıkçıoğlu ve Oktay (2015), turizm gelirleri verisinin durağanlığını değerlendirmek için geleneksel birim kök testlerini kullanmış ve uygun politika müdahalelerinin turizm gelirlerini artırabileceğini ileri sürmüştür. Ayhan ve diğerleri (2017), turizm gelirlerinin durağanlığını politika sürekliliği bağlamında incelemiş ve serinin kısa dönemli dalgalanmalar yaşayabilmesine rağmen uzun dönemli dengeye geri dönme eğilimi gösterdiğini tespit etmiştir. Hepkorucu ve Doğan (2019), mevsimsel birim kök süreçlerini incelemiş ve turizm gelirleri serisine yönelik şokların kalıcı ve birikimli etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Demir ve Bahar (2021), turizm gelirleri serisinin kalıcı dışsal şoklara maruz kaldığını ve bu durumun serinin durağan olmadığını gösterdiğini belirtmiştir. Sarıdoğan (2020), 1987–2018 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanarak uluslararası turizm gelirleri serisinin durağanlık özelliklerini incelemiştir. Ampirik bulgular, hem geleneksel birim kök testleri hem de tek yapısal kırılmayı dikkate alan testler doğrultusunda serinin birim kök içerdiğini ve dolayısıyla durağan olmadığını göstermektedir. Pehlivanoğlu, Eraslan ve Narman (2024), 2000–2021 döneminde turizm gelirleri serisinin durağan olup olmadığını geleneksel birim kök testleriyle incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, serinin rassal yürüyüş özellikleri gösterdiğini ve istatistiksel olarak durağan olmadığını ortaya koymuş, bu durum analiz dönemi boyunca birim kökün varlığına işaret etmiştir. Görüş (2024), turizm gelirleri serisinin özellikle durağanlık olmak üzere istatistiksel özelliklerini Fourier tipi yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testleri aracılığıyla analiz etmiştir. Ampirik bulgular, serinin durağan olduğunu ve birim kök içermediğini göstermektedir. Benzer biçimde Baykul (2024) da turizm gelirleri serisinin durağanlığını test etmiş ve analiz dönemi boyunca serinin istatistiksel olarak durağan olduğunu ve birim kök içermediğini tespit etmiştir.

Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin analizi bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Zaman serisi ekonometrisi literatürüne paralel olarak, serinin stokastik özelliklerini incelemek amacıyla birim kök testleri kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) aylık frekansta derlenmiş olup Haziran 2010 ile Mart 2020 dönemini kapsamaktadır.

Bu çalışmada yapısal kırılmaları ve doğrusal olmayan özellikleri dikkate alan birim kök testleri uygulanmıştır. Zivot–Andrews (1992) testi seride tek bir içsel yapısal kırılmaya izin verirken, Lee–Strazicich (2003) yöntemi iki içsel kırılmayı içermektedir. Doğrusal olmayan davranışları dikkate almak amacıyla ise Kapetanios ve Shin (2008) tarafından geliştirilen doğrusal olmayan birim kök testi uygulanmıştır. Bu test, test sürecinde genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) tahmincisini kullanarak geleneksel yöntemlere kıyasla daha yüksek etkinlik sağlamaktadır. Yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerinden elde edilen sonuçlar turizm gelirleri serisinin durağan olmadığını göstermektedir. Buna karşılık doğrusal olmayan birim kök testinden elde edilen bulgular, serinin durağan bir stokastik süreç izlediğini ve şokların yalnızca geçici etkiler yarattığını göstermektedir. Bu sonuçlar turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin ampirik destek sunmaktadır.

Çalışma, temel araştırma sorusuna ilişkin olarak iki farklı sonuca ulaşmaktadır. Yapısal kırılmaları dikkate alan testler turizm gelirleri serisinin durağan olmadığını ortaya koyarken, doğrusal olmayan birim kök testi serinin durağan olduğunu göstermektedir. Buna göre, yapısal kırılma çerçevesinde turizm gelirleri sürdürülebilir görünmezken doğrusal olmayan dinamikler dikkate alındığında sürdürülebilir görünmektedir. Bu farklılık, ampirik analizlerde yöntem seçiminin önemini ortaya koymaktadır. Yapısal kırılmaları içeren birim kök testleri turizm gelirleri serisinin birim kök içerdiğini ve rassal yürüyüş süreci izlediğini göstermekte, bu da sürdürülebilirliğin bulunmadığını ifade etmektedir. Buna karşılık doğrusal olmayan birim kök testi serinin durağan olduğunu ve şokların kalıcı etkiler yaratmadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, doğrusal olmayan özellikler dikkate alındığında turizm gelirlerinin sürdürülebilir olduğu görüşünü desteklemektedir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, turizm verilerinin dinamiklerini daha doğru değerlendirebilmek için doğrusal olmayan yapıları dikkate alan modellere öncelik vermesi gerekmektedir.

Bu çalışma, turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğini ele alan sınırlı sayıdaki araştırmalar arasında yer almakta ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamaktadır. Bu açıdan çalışma, geleneksel doğrusal varsayım altında yapısal kırılmaları dikkate alan modelleri kullanmasının yanı sıra doğrusal olmayan olasılıkları da içeren yaklaşımları bir arada ele alması bakımından örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular, bu alandaki gelecekteki araştırmalar için ampirik bir temel sunmakta ve turizm verilerinin analizinde yalnızca yapısal kırılmaları kontrol etmenin değil, aynı zamanda serideki doğrusal olmayan dinamikleri de dikkate almanın gerekli olduğunu göstermektedir.

الملخص المُنظَّم 

حظيت الآثار الاجتماعية-الاقتصادية لقطاع السياحة، على المستويين الوطني والدولي، باهتمام علمي متزايد. وباعتبار اقتصاديات السياحة حقلاً فرعياً حديث العهد نسبياً داخل علم الاقتصاد، فإن أدبياته تتسم بطابع دينامي ومتطور باستمرار. وقد أدّت هذه الديناميكية إلى تزايد الدراسات النظرية والتطبيقية التي تقدم رؤى ومنهجيات ومقاربات جديدة. ونظراً للإسهام الكبير للسياحة في الأداء الاقتصادي، فإن التطورات السياساتية في هذا المجال تخضع لمتابعة دقيقة من قبل الباحثين وصنّاع السياسات على حد سواء. وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل استدامة إيرادات السياحة من خلال إدراج الانقطاعات الهيكلية والديناميات غير الخطية ضمن إطار التحليل.

وفي ضوء الأهمية الاقتصادية للدخل المتولد من السياحة، يتزايد الاهتمام الأكاديمي بتقييم استدامته. وتهدف هذه الدراسة إلى تقويم استدامة إيرادات السياحة في الاقتصاد التركي من خلال تطبيق اختبارات الجذر الأحادي المصممة لفحص خصائص الاستقرارية في بيانات السلاسل الزمنية. ويتمثل السؤال البحثي المركزي في هذه الدراسة في معرفة ما إذا كانت إيرادات السياحة مستدامة في سياق الاقتصاد التركي. ويمكن الاستدلال على استدامة سلسلة زمنية ما من خلال اختبار سلوك السير العشوائي باستخدام منهجيات الجذر الأحادي. وعلى وجه التحديد، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تُظهر سلسلة إيرادات السياحة انقطاعات هيكلية؟ وهل تحكمها ديناميات غير خطية؟ ومن خلال المعالجة التجريبية لهذه الأسئلة، تسهم الدراسة في الأدبيات القائمة وتقترح إطاراً منهجياً يمكن أن يوجّه الأبحاث المستقبلية في اقتصاديات السياحة.

استخدم أيقاش ألب (2010) اختبارات الجذر الأحادي غير الخطية لفحص استقرارية سلسلة إيرادات السياحة، وخلص إلى أن السلسلة تحتوي على جذر أحادي غير خطي، ومن ثم فهي غير مستقرة. أما بالِكجي أوغلو وأوكتاي (2015) فقد استخدما اختبارات الجذر الأحادي التقليدية لتقييم استقرارية بيانات إيرادات السياحة، وأشارا إلى أن التدخلات السياساتية الملائمة يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل السياحي. كما درس أيهان وآخرون (2017) استقرارية إيرادات السياحة في سياق استمرارية السياسات، ووجدوا أنه على الرغم من إمكانية تعرض السلسلة لتقلبات قصيرة الأجل، فإنها تميل إلى العودة إلى توازنها طويل الأجل. وقام هيبكوروجو ودوغان (2019) بدراسة عمليات الجذر الأحادي الموسمية، حيث أظهرت النتائج أن الصدمات التي تتعرض لها سلسلة إيرادات السياحة تُحدث آثاراً دائمة وتراكمية. وبالمثل، توصّل دمير وباهار (2021) إلى أن سلسلة إيرادات السياحة تتعرض لصدمات خارجية مستمرة، مما يشير إلى عدم استقراريتها. كما فحص ساريدوغان (2020) خصائص استقرارية سلسلة إيرادات السياحة الدولية باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1987–2018، وأظهرت النتائج التجريبية أن السلسلة غير مستقرة، إذ تحتوي على جذر أحادي وفقاً لكل من الاختبارات التقليدية واختبارات الجذر الأحادي التي تأخذ في الاعتبار انقطاعاً هيكلياً واحداً. ودرس بهليفان أوغلو وإرسلان ونارمان (2024) ما إذا كانت سلسلة إيرادات السياحة مستقرة خلال الفترة 2000–2021 باستخدام اختبارات الجذر الأحادي التقليدية، وأظهرت النتائج أن السلسلة تتبع سلوك السير العشوائي وأنها غير مستقرة إحصائياً، مما يشير إلى وجود جذر أحادي طوال فترة التحليل. كما قام غوروش (2024) بتحليل الخصائص الإحصائية لسلسلة إيرادات السياحة، ولا سيما الاستقرارية، باستخدام اختبارات الجذر الأحادي التي تأخذ في الاعتبار الانقطاعات الهيكلية من نوع فورييه، وأظهرت النتائج أن السلسلة مستقرة إحصائياً ولا تحتوي على جذر أحادي. وبالمثل، اختبر بايكول (2024) استقرارية سلسلة إيرادات السياحة ووجد أن السلسلة كانت مستقرة إحصائياً خلال فترة التحليل ولم تتضمن جذرًا أحاديًا.

ويمثل تحليل إيرادات السياحة في الاقتصاد التركي الدافع الرئيس لهذه الدراسة. وانطلاقاً من الأدبيات القائمة في اقتصاد القياس للسلاسل الزمنية، ستُستخدم اختبارات الجذر الأحادي لفحص الخصائص العشوائية للسلسلة. وقد جُمعت مجموعة البيانات بتواتر شهري من نظام التسليم الإلكتروني للبيانات التابع للبنك المركزي لجمهورية تركيا، وتشمل الفترة الممتدة من يونيو 2010 إلى مارس 2020.

تعتمد هذه الدراسة على اختبارات الجذر الأحادي التي تسمح بوجود انقطاعات هيكلية وسلوكيات غير خطية. إذ يتيح اختبار زيفوت–أندروز (1992) إدراج انقطاع هيكلي داخلي واحد، في حين يسمح إجراء لي–سترازيتش (2003) بإدراج انقطاعين هيكليين داخليين. ولأخذ السلوك غير الخطي في الاعتبار، تطبق الدراسة اختبار كابيتانيوس وشين (2008) للجذر الأحادي غير الخطي، والذي يستخدم مقدِّر المربعات الصغرى المعممة (GLS) ضمن إطار الاختبار، مما يحقق كفاءة أعلى مقارنة بالأساليب التقليدية. وتشير نتائج اختبارات الجذر الأحادي التي تراعي الانقطاعات الهيكلية إلى أن سلسلة إيرادات السياحة غير مستقرة. في المقابل، تُظهر نتائج اختبار الجذر الأحادي غير الخطي أن السلسلة تتبع عملية عشوائية مستقرة، بما يعني أن الصدمات التي تتعرض لها ذات أثر مؤقت فقط. وتقدّم هذه النتائج دعماً تجريبياً لفكرة استدامة إيرادات السياحة.

وقد أسفرت الدراسة عن نتيجتين مختلفتين فيما يتعلق بسؤالها البحثي المركزي. إذ تشير الاختبارات التي تأخذ في الاعتبار الانقطاعات الهيكلية إلى أن سلسلة إيرادات السياحة غير مستقرة، بينما يدل اختبار الجذر الأحادي غير الخطي على استقراريتها. وبناءً على ذلك، تبدو إيرادات السياحة غير مستدامة في إطار الانقطاعات الهيكلية، لكنها تبدو مستدامة عند أخذ الديناميات غير الخطية في الحسبان. ويبرز هذا التباين أهمية اختيار المنهجية في التحليل التجريبي. فاختبارات الجذر الأحادي التي تراعي الانقطاعات الهيكلية تُظهر أن سلسلة إيرادات السياحة تحتوي على جذر أحادي وتتبع عملية السير العشوائي، مما يشير إلى عدم الاستدامة. وعلى العكس من ذلك، يبيّن اختبار الجذر الأحادي غير الخطي أن السلسلة مستقرة، بما يدل على أن الصدمات لا تخلّف آثاراً دائمة. وتدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن إيرادات السياحة يمكن اعتبارها مستدامة عندما تُؤخذ خصائصها غير الخطية في الاعتبار على نحو ملائم. ولذلك، ينبغي أن تولي الدراسات المستقبلية أولوية للنماذج التي تستوعب اللاخطية من أجل تقييم ديناميات بيانات السياحة بصورة أكثر دقة.

تُعد هذه الدراسة من بين الدراسات القليلة التي تناولت مسألة استدامة إيرادات السياحة، وبذلك تسهم في إثراء الأدبيات القائمة. ومن هذا المنطلق، تمثل نموذجاً بحثياً يجمع بين استخدام النماذج التي تأخذ في الاعتبار الانقطاعات الهيكلية في إطار الفرضية التقليدية للخطية، وبين المقاربات التي تراعي احتمال وجود لاخطية في السلسلة. وعليه، تقدم النتائج أدلة تجريبية يمكن أن توجه الأبحاث المستقبلية في هذا المجال، مبيّنة أن تحليل السلاسل الزمنية السياحية يتطلب، إلى جانب التحكم في الانقطاعات الهيكلية، مراعاة الديناميات غير الخطية الكامنة في البيانات.

Résumé structuré

Les implications socio-économiques du secteur du tourisme, tant au niveau national qu’international, ont suscité un intérêt académique croissant. En tant que sous-domaine relativement récent de l’économie, l’économie du tourisme se caractérise par une littérature dynamique et en constante évolution. Ce dynamisme a conduit à une multiplication d’études théoriques et empiriques introduisant de nouvelles perspectives, méthodologies et approches analytiques. Étant donné la contribution substantielle du tourisme à la performance économique, les évolutions politiques dans ce domaine sont suivies de près tant par les chercheurs que par les décideurs publics. Dans ce contexte, la présente étude examine la soutenabilité des recettes touristiques en intégrant les ruptures structurelles et les dynamiques non linéaires dans l’analyse.

Compte tenu de l’importance économique des revenus générés par le tourisme, l’intérêt académique pour l’évaluation de leur soutenabilité s’est accru. Cette étude vise à évaluer la soutenabilité des recettes touristiques dans l’économie turque au moyen de tests de racine unitaire, conçus pour examiner les propriétés de stationnarité des données de séries temporelles. La question centrale de cette recherche consiste à déterminer si les recettes touristiques sont soutenables dans le contexte de l’économie turque. La soutenabilité d’une série temporelle peut être inférée en testant la présence d’un comportement de marche aléatoire à l’aide de méthodologies de racine unitaire. Plus précisément, l’étude cherche à répondre aux questions suivantes : la série des recettes touristiques présente-t-elle des ruptures structurelles ? La série est-elle gouvernée par des dynamiques non linéaires ? En apportant des réponses empiriques à ces questions, l’étude contribue à la littérature existante et propose un cadre méthodologique susceptible d’orienter les recherches futures en économie du tourisme.

Aykaç Alp (2010) a utilisé des tests de racine unitaire non linéaires pour examiner la stationnarité de la série des recettes touristiques et a conclu que la série possède une racine unitaire non linéaire et qu’elle est donc non stationnaire. Balıkçıoğlu et Oktay (2015) ont appliqué des tests de racine unitaire conventionnels pour évaluer la stationnarité des données relatives aux recettes touristiques, suggérant que des interventions politiques appropriées pourraient améliorer les revenus du tourisme. Ayhan et al. (2017) ont étudié la stationnarité des recettes touristiques dans le contexte de la continuité des politiques, constatant que, bien que la série puisse connaître des fluctuations à court terme, elle tend à revenir vers son équilibre de long terme. Hepkorucu et Doğan (2019) ont analysé les processus de racine unitaire saisonnière et ont montré que les chocs affectant la série des recettes touristiques produisent des effets permanents et cumulatifs. De même, Demir et Bahar (2021) ont constaté que la série des recettes touristiques est soumise à des chocs exogènes persistants, indiquant une non-stationnarité. Sarıdoğan (2020) a examiné les propriétés de stationnarité de la série des recettes du tourisme international à l’aide de données annuelles couvrant la période 1987–2018. Les résultats empiriques indiquent que la série est non stationnaire, car elle contient une racine unitaire selon les tests de racine unitaire conventionnels ainsi que selon les tests prenant en compte une rupture structurelle unique. Pehlivanoğlu, Eraslan et Narman (2024) ont examiné si la série des recettes touristiques était stationnaire sur la période 2000–2021 en appliquant des tests de racine unitaire traditionnels. Les résultats indiquent que la série présente les caractéristiques d’une marche aléatoire et qu’elle est statistiquement non stationnaire, ce qui implique la présence d’une racine unitaire durant toute la période d’analyse. Görüş (2024) a analysé les propriétés statistiques — notamment la stationnarité — de la série des recettes touristiques à l’aide de tests de racine unitaire prenant en compte des ruptures structurelles de type Fourier. Les résultats empiriques indiquent que la série est stationnaire et ne contient pas de racine unitaire. De même, Baykul (2024) a testé la stationnarité de la série des recettes touristiques et a constaté qu’au cours de la période d’analyse, la série était statistiquement stationnaire et ne comportait pas de racine unitaire.

L’analyse des recettes touristiques dans l’économie turque constitue la principale motivation de cette étude. Conformément à la littérature existante en économétrie des séries temporelles, des tests de racine unitaire seront utilisés afin d’examiner les propriétés stochastiques de la série. L’ensemble de données, compilé à une fréquence mensuelle à partir du Système de diffusion électronique des données (EDDS) de la Banque centrale de la République de Turquie, couvre la période allant de juin 2010 à mars 2020.

Cette étude utilise des tests de racine unitaire qui prennent en compte les ruptures structurelles et les non-linéarités. Le test de Zivot-Andrews (1992) permet l’introduction d’une rupture structurelle endogène unique, tandis que la procédure de Lee-Strazicich (2003) incorpore deux ruptures endogènes. Afin de tenir compte des comportements non linéaires, l’étude applique le test de racine unitaire non linéaire de Kapetanios et Shin (2008), qui utilise l’estimateur des moindres carrés généralisés (GLS) dans son cadre de test, offrant ainsi une efficacité supérieure aux méthodes traditionnelles. Les résultats des tests de racine unitaire prenant en compte les ruptures structurelles suggèrent que la série des recettes touristiques est non stationnaire. En revanche, les résultats du test de racine unitaire non linéaire indiquent que la série suit un processus stochastique stationnaire, ce qui implique que les chocs n’ont que des effets transitoires. Ces résultats fournissent un soutien empirique à la soutenabilité des recettes touristiques.

L’étude aboutit à deux résultats divergents concernant sa question de recherche centrale. Les tests prenant en compte les ruptures structurelles indiquent que la série des recettes touristiques est non stationnaire, tandis que le test de racine unitaire non linéaire indique qu’elle est stationnaire. En conséquence, les recettes touristiques semblent non soutenables dans le cadre des ruptures structurelles, mais soutenables lorsque les dynamiques non linéaires sont prises en compte. Cette divergence souligne l’importance du choix méthodologique dans l’analyse empirique. Les tests de racine unitaire intégrant les ruptures structurelles montrent que la série des recettes touristiques contient une racine unitaire et suit un processus de marche aléatoire, suggérant une absence de soutenabilité. En revanche, le test de racine unitaire non linéaire démontre que la série est stationnaire, indiquant que les chocs n’ont pas d’effets permanents. Ces résultats soutiennent l’idée que les recettes touristiques sont soutenables lorsque leurs caractéristiques non linéaires sont correctement prises en compte. Les recherches futures devraient privilégier les modèles intégrant la non-linéarité afin d’évaluer plus précisément la dynamique des données touristiques.

Cette étude figure parmi les rares travaux abordant la soutenabilité des recettes touristiques et contribue ainsi à la littérature existante. À cet égard, elle constitue un exemple méthodologique en combinant des modèles prenant en compte les ruptures structurelles dans le cadre de l’hypothèse traditionnelle de linéarité avec des approches considérant les potentielles non-linéarités. En conséquence, les résultats fournissent des preuves empiriques pour les recherches futures dans ce domaine, démontrant qu’en plus du contrôle des ruptures structurelles, il est également essentiel de prendre en compte les dynamiques non linéaires présentes dans la série.

Resumen estructurado

Las implicaciones socioeconómicas del sector turístico, tanto a nivel nacional como internacional, han suscitado un creciente interés académico. Como subcampo relativamente reciente dentro de la economía, la economía del turismo se caracteriza por una literatura dinámica y en constante evolución. Este dinamismo ha dado lugar a una proliferación de estudios teóricos y empíricos que introducen nuevas perspectivas, metodologías y enfoques analíticos. Dado el considerable aporte del turismo al desempeño económico, los desarrollos de política en este ámbito son seguidos de cerca tanto por académicos como por responsables de la formulación de políticas. En este contexto, el presente estudio investiga la sostenibilidad de los ingresos turísticos incorporando rupturas estructurales y dinámicas no lineales en el análisis.

A la luz de la importancia económica de los ingresos generados por el turismo, existe un creciente interés académico por evaluar su sostenibilidad. Este estudio tiene como objetivo evaluar la sostenibilidad de los ingresos turísticos en la economía turca mediante la aplicación de pruebas de raíz unitaria, diseñadas para examinar las propiedades de estacionariedad de los datos de series temporales. La pregunta central de investigación de este estudio es si los ingresos turísticos son sostenibles dentro del contexto de la economía turca. La sostenibilidad de una serie temporal puede inferirse mediante la prueba del comportamiento de paseo aleatorio utilizando metodologías de raíz unitaria. Específicamente, el estudio busca responder a las siguientes preguntas: ¿La serie de ingresos turísticos presenta rupturas estructurales? ¿Está la serie gobernada por dinámicas no lineales? Al abordar empíricamente estas cuestiones, el estudio contribuye a la literatura existente y propone un marco metodológico que puede orientar futuras investigaciones en la economía del turismo.

Aykaç Alp (2010) empleó pruebas de raíz unitaria no lineales para examinar la estacionariedad de la serie de ingresos turísticos, concluyendo que la serie posee una raíz unitaria no lineal y, por lo tanto, es no estacionaria. Balıkçıoğlu y Oktay (2015) utilizaron pruebas convencionales de raíz unitaria para evaluar la estacionariedad de los datos de ingresos turísticos, sugiriendo que intervenciones de política adecuadas podrían mejorar los ingresos provenientes del turismo. Ayhan et al. (2017) exploraron la estacionariedad de los ingresos turísticos en el contexto de la continuidad de las políticas, encontrando que, aunque la serie puede experimentar fluctuaciones a corto plazo, tiende a volver a su equilibrio de largo plazo. Hepkorucu y Doğan (2019) investigaron procesos de raíz unitaria estacional, revelando que los choques en la serie de ingresos turísticos generan efectos permanentes y acumulativos. De manera similar, Demir y Bahar (2021) encontraron que la serie de ingresos turísticos está sujeta a choques exógenos persistentes, lo que indica no estacionariedad. Sarıdoğan (2020) investigó las propiedades de estacionariedad de la serie de ingresos del turismo internacional utilizando datos anuales correspondientes al período 1987–2018. Los hallazgos empíricos sugieren que la serie es no estacionaria, ya que contiene una raíz unitaria según tanto las pruebas convencionales de raíz unitaria como las pruebas que consideran una ruptura estructural única. Pehlivanoğlu, Eraslan y Narman (2024) examinaron si la serie de ingresos turísticos era estacionaria durante el período 2000–2021 mediante la aplicación de pruebas tradicionales de raíz unitaria. Los resultados indican que la serie presenta características de un paseo aleatorio y es estadísticamente no estacionaria, lo que implica la presencia de una raíz unitaria durante todo el período de análisis. Görüş (2024) analizó las propiedades estadísticas —específicamente la estacionariedad— de la serie de ingresos turísticos utilizando pruebas de raíz unitaria que consideran rupturas estructurales de tipo Fourier. Los hallazgos empíricos indican que la serie es estacionaria, lo que sugiere la ausencia de una raíz unitaria. De manera similar, Baykul (2024) también examinó la estacionariedad de la serie de ingresos turísticos y encontró que, durante el período analizado, la serie era estadísticamente estacionaria y no contenía una raíz unitaria.

El análisis de los ingresos turísticos en la economía turca constituye la principal motivación de este estudio. En consonancia con la literatura existente sobre econometría de series temporales, se emplearán pruebas de raíz unitaria para examinar las propiedades estocásticas de la serie. El conjunto de datos, compilado con frecuencia mensual a partir del Sistema Electrónico de Distribución de Datos (EDDS) del Banco Central de la República de Turquía, cubre el período comprendido entre junio de 2010 y marzo de 2020.

Este estudio emplea pruebas de raíz unitaria que permiten la presencia de rupturas estructurales y no linealidades. La prueba de Zivot-Andrews (1992) permite una única ruptura estructural endógena, mientras que el procedimiento de Lee-Strazicich (2003) incorpora dos rupturas endógenas. Para considerar el comportamiento no lineal, el estudio aplica la prueba de raíz unitaria no lineal de Kapetanios y Shin (2008), que utiliza el estimador de mínimos cuadrados generalizados (GLS) dentro de su marco de prueba, ofreciendo una mayor eficiencia en comparación con los métodos tradicionales. Los resultados de las pruebas de raíz unitaria que incorporan rupturas estructurales sugieren que la serie de ingresos turísticos es no estacionaria. En contraste, los resultados de la prueba de raíz unitaria no lineal indican que la serie sigue un proceso estocástico estacionario, lo que implica que los choques tienen únicamente efectos transitorios. Estos resultados proporcionan respaldo empírico para la sostenibilidad de los ingresos turísticos.

El estudio produce dos resultados divergentes en relación con su pregunta central de investigación. Las pruebas que consideran rupturas estructurales sugieren que la serie de ingresos turísticos es no estacionaria, mientras que la prueba de raíz unitaria no lineal indica estacionariedad. En consecuencia, los ingresos turísticos parecen no ser sostenibles bajo el marco de las rupturas estructurales, pero sí sostenibles cuando se consideran las dinámicas no lineales. Esta discrepancia pone de relieve la importancia de la elección metodológica en el análisis empírico. Las pruebas de raíz unitaria que incorporan rupturas estructurales revelan que la serie de ingresos turísticos contiene una raíz unitaria y sigue un proceso de paseo aleatorio, lo que sugiere falta de sostenibilidad. Por el contrario, la prueba de raíz unitaria no lineal demuestra que la serie es estacionaria, lo que indica que los choques no generan efectos permanentes. Estos hallazgos respaldan la idea de que los ingresos turísticos son sostenibles cuando se tienen en cuenta adecuadamente sus características no lineales. Las investigaciones futuras deberían priorizar modelos que incorporen no linealidades con el fin de evaluar con mayor precisión la dinámica de los datos turísticos.

Este estudio se encuentra entre los pocos que abordan la sostenibilidad de los ingresos turísticos, contribuyendo así a la literatura existente. En este sentido, constituye un trabajo ejemplar al emplear modelos que consideran rupturas estructurales bajo la suposición tradicional de linealidad, al mismo tiempo que incorpora enfoques que tienen en cuenta la posible no linealidad. En consecuencia, los resultados proporcionan evidencia empírica para futuras investigaciones en este campo, demostrando que, además de controlar las rupturas estructurales, también es esencial considerar las dinámicas no lineales dentro de la serie.

结构式摘要

旅游业在国家和国际层面的社会经济影响近年来受到学术界越来越多的关注。作为经济学中一个相对新兴的分支领域，旅游经济学的文献体系具有动态性和持续发展的特点。这种动态发展促使大量理论与实证研究不断涌现，提出新的见解、方法和研究视角。鉴于旅游业对经济绩效的重要贡献，该领域的政策发展一直受到学者与政策制定者的密切关注。在此背景下，本研究通过在分析框架中纳入结构性断裂和非线性动态因素，对旅游收入的可持续性进行考察。

鉴于旅游收入在经济中的重要地位，学术界对其可持续性的评估兴趣日益增长。本研究旨在通过单位根检验来评估土耳其经济中旅游收入的可持续性。单位根检验旨在检验时间序列数据的平稳性特征。本研究的核心研究问题是：在土耳其经济背景下，旅游收入是否具有可持续性。通过单位根方法检验时间序列是否呈现随机游走行为，可以推断该序列的可持续性。具体而言，本研究试图回答以下问题：旅游收入序列是否存在结构性断裂？该序列是否受到非线性动态机制的支配？通过对这些问题进行实证分析，本研究不仅为现有文献提供补充，也提出了一种可为未来旅游经济学研究提供参考的方法论框架。

Aykaç Alp（2010）采用非线性单位根检验方法考察旅游收入序列的平稳性，结果表明该序列包含非线性单位根，因此是非平稳的。Balıkçıoğlu 和 Oktay（2015）运用传统单位根检验评估旅游收入数据的平稳性，并指出适当的政策干预可能有助于提升旅游收入。Ayhan 等（2017）在政策连续性的背景下研究了旅游收入的平稳性，发现尽管该序列在短期内可能出现波动，但总体上趋向于回归其长期均衡。Hepkorucu 和 Doğan（2019）研究了季节性单位根过程，结果表明旅游收入序列所受到的冲击具有永久性和累积性影响。类似地，Demir 和 Bahar（2021）发现旅游收入序列受到持续性的外生冲击，从而表明其具有非平稳特征。Sarıdoğan（2020）利用1987—2018年年度数据分析了国际旅游收入序列的平稳性特征。实证结果表明，该序列是非平稳的，因为无论是传统单位根检验还是考虑单一结构性断裂的检验结果均显示该序列存在单位根。Pehlivanoğlu、Eraslan 和 Narman（2024）通过传统单位根检验分析2000—2021年期间旅游收入序列的平稳性，结果表明该序列呈现随机游走特征，在统计意义上为非平稳序列，这意味着在整个分析期间存在单位根。Görüş（2024）利用考虑傅里叶型结构性断裂的单位根检验方法分析了旅游收入序列的统计特性，尤其是其平稳性。研究结果表明该序列是平稳的，意味着不存在单位根。同样，Baykul（2024）对旅游收入序列进行了平稳性检验，结果显示在分析期间该序列在统计意义上是平稳的，并不包含单位根。

对土耳其经济中旅游收入的分析构成了本研究的主要研究动机。根据时间序列计量经济学文献，本研究采用单位根检验来考察该序列的随机特性。研究所使用的数据集来自土耳其共和国中央银行电子数据发布系统（EDDS），数据频率为月度，时间范围为2010年6月至2020年3月。

本研究采用能够考虑结构性断裂和非线性特征的单位根检验方法。Zivot–Andrews（1992）检验允许存在一个内生结构性断裂，而 Lee–Strazicich（2003）方法则允许存在两个内生断裂。为了考虑非线性行为，本研究采用 Kapetanios 和 Shin（2008）提出的非线性单位根检验，该方法在检验框架中使用广义最小二乘（GLS）估计量，相较于传统方法具有更高的效率。考虑结构性断裂的单位根检验结果表明旅游收入序列是非平稳的。然而，非线性单位根检验结果表明该序列遵循平稳的随机过程，即冲击仅产生暂时性影响。这些结果为旅游收入具有可持续性提供了实证支持。

针对研究的核心问题，本研究得出了两种不同的结果。考虑结构性断裂的检验表明旅游收入序列是非平稳的，而非线性单位根检验则表明该序列是平稳的。因此，在结构性断裂框架下，旅游收入似乎是不具可持续性的，而在考虑非线性动态的情况下则表现为可持续。这种差异凸显了方法选择在实证分析中的重要性。考虑结构性断裂的单位根检验结果显示旅游收入序列包含单位根并呈现随机游走过程，从而表明其不具备可持续性。相反，非线性单位根检验表明该序列是平稳的，说明冲击不会产生永久性影响。这些发现支持这样一种观点：当适当考虑非线性特征时，旅游收入可以被视为可持续的。未来研究应优先采用能够纳入非线性特征的模型，以更准确地评估旅游数据的动态特征。

本研究是少数关注旅游收入可持续性的研究之一，因此对现有文献作出了贡献。从这一角度来看，本研究在方法上具有示范意义：一方面采用在传统线性假设框架下考虑结构性断裂的模型，另一方面同时纳入可能存在的非线性特征。因此，本研究结果为未来该领域的研究提供了实证依据，表明在分析旅游时间序列数据时，除了控制结构性断裂之外，同样需要充分考虑序列中的非线性动态特征。

Структурированное резюме

Социально-экономические последствия развития туристического сектора как на национальном, так и на международном уровнях привлекают всё большее внимание научного сообщества. Будучи относительно новым поднаправлением в рамках экономической науки, экономика туризма характеризуется динамичной и постоянно развивающейся научной литературой. Такая динамичность привела к увеличению числа теоретических и эмпирических исследований, предлагающих новые подходы, методологии и аналитические перспективы. Учитывая значительный вклад туризма в экономическое развитие, изменения в политике в данной сфере внимательно отслеживаются как исследователями, так и разработчиками государственной политики. В этом контексте настоящее исследование анализирует устойчивость доходов от туризма, включая в аналитическую модель структурные разрывы и нелинейную динамику.

В свете экономической значимости доходов, генерируемых туризмом, академический интерес к оценке их устойчивости постоянно возрастает. Целью данного исследования является оценка устойчивости туристических доходов в экономике Турции с применением тестов на единичный корень, предназначенных для анализа свойств стационарности временных рядов. Центральный исследовательский вопрос заключается в том, являются ли доходы от туризма устойчивыми в контексте турецкой экономики. Устойчивость временного ряда может быть определена посредством проверки поведения случайного блуждания с использованием методов тестирования единичного корня. В частности, исследование направлено на поиск ответов на следующие вопросы: содержит ли ряд туристических доходов структурные разрывы? Управляется ли данный ряд нелинейной динамикой? Эмпирический анализ этих вопросов вносит вклад в существующую научную литературу и предлагает методологическую основу, которая может быть полезна для будущих исследований в области экономики туризма.

Aykaç Alp (2010) применил нелинейные тесты единичного корня для анализа стационарности ряда туристических доходов и пришёл к выводу, что ряд содержит нелинейный единичный корень и, следовательно, является нестационарным. Balıkçıoğlu и Oktay (2015) использовали традиционные тесты единичного корня для оценки стационарности данных о туристических доходах, отметив, что соответствующие политические меры могут способствовать увеличению доходов от туризма. Ayhan и соавт. (2017) исследовали стационарность туристических доходов в контексте непрерывности экономической политики и установили, что, несмотря на возможные краткосрочные колебания, ряд имеет тенденцию возвращаться к своему долгосрочному равновесию. Hepkorucu и Doğan (2019) изучили процессы сезонного единичного корня и выявили, что шоки в ряду туристических доходов оказывают постоянное и кумулятивное воздействие. Аналогичным образом Demir и Bahar (2021) обнаружили, что ряд туристических доходов подвержен устойчивым экзогенным шокам, что указывает на его нестационарность. Sarıdoğan (2020) исследовал свойства стационарности ряда доходов от международного туризма, используя годовые данные за период 1987–2018 гг. Эмпирические результаты показали, что данный ряд является нестационарным, поскольку содержит единичный корень как по результатам традиционных тестов, так и по тестам, учитывающим один структурный разрыв. Pehlivanoğlu, Eraslan и Narman (2024) исследовали стационарность ряда туристических доходов за период 2000–2021 гг. с использованием традиционных тестов единичного корня. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ряд демонстрирует характеристики случайного блуждания и статистически является нестационарным, что указывает на наличие единичного корня на протяжении всего периода анализа. Görüş (2024) проанализировал статистические свойства ряда туристических доходов, в частности его стационарность, применив тесты единичного корня, учитывающие структурные разрывы типа Фурье. Эмпирические результаты показали, что ряд является стационарным, что свидетельствует об отсутствии единичного корня. Аналогично Baykul (2024) также протестировал стационарность ряда туристических доходов и установил, что в рассматриваемый период ряд был статистически стационарным и не содержал единичного корня.

Анализ доходов от туризма в турецкой экономике является основной мотивацией данного исследования. В соответствии с существующей литературой по эконометрике временных рядов для анализа стохастических свойств ряда будут использованы тесты единичного корня. Используемый набор данных, сформированный на основе ежемесячных наблюдений из Системы электронного распространения данных (EDDS) Центрального банка Турецкой Республики, охватывает период с июня 2010 года по март 2020 года.

В данном исследовании применяются тесты единичного корня, учитывающие структурные разрывы и нелинейность. Тест Zivot–Andrews (1992) допускает один эндогенный структурный разрыв, тогда как процедура Lee–Strazicich (2003) включает два эндогенных разрыва. Для учёта нелинейного поведения применяется нелинейный тест единичного корня Kapetanios и Shin (2008), который использует оценку обобщённых наименьших квадратов (GLS) в своей тестовой процедуре и обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами. Результаты тестов единичного корня, учитывающих структурные разрывы, показывают, что ряд туристических доходов является нестационарным. В то же время результаты нелинейного теста единичного корня указывают на то, что ряд следует стационарному стохастическому процессу, что означает, что шоки оказывают лишь временное воздействие. Эти результаты предоставляют эмпирические доказательства устойчивости туристических доходов.

Исследование приводит к двум различным результатам относительно основного исследовательского вопроса. Тесты, учитывающие структурные разрывы, показывают, что ряд туристических доходов является нестационарным, тогда как нелинейный тест единичного корня указывает на его стационарность. Соответственно, доходы от туризма выглядят неустойчивыми в рамках модели со структурными разрывами, но устойчивыми при учёте нелинейной динамики. Это расхождение подчёркивает важность выбора методологии в эмпирическом анализе. Тесты единичного корня, учитывающие структурные разрывы, показывают, что ряд туристических доходов содержит единичный корень и следует процессу случайного блуждания, что указывает на его неустойчивость. Напротив, нелинейный тест единичного корня демонстрирует, что ряд является стационарным, что означает отсутствие постоянных эффектов шоков. Эти результаты подтверждают предположение о том, что доходы от туризма являются устойчивыми, если надлежащим образом учитывать их нелинейные характеристики. Будущие исследования должны отдавать приоритет моделям, учитывающим нелинейность, чтобы более точно оценивать динамику туристических данных.

Данное исследование является одним из немногих, посвящённых проблеме устойчивости доходов от туризма, и тем самым вносит вклад в существующую научную литературу. В этом отношении работа представляет собой пример исследования, в котором используются модели, учитывающие структурные разрывы в рамках традиционного предположения о линейности, а также подходы, принимающие во внимание возможную нелинейность. Таким образом, полученные результаты предоставляют эмпирическую основу для будущих исследований в данной области и демонстрируют, что помимо учёта структурных разрывов также необходимо учитывать нелинейную динамику внутри временного ряда.

संरचित सार

राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर पर्यटन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों ने विद्वानों का बढ़ता हुआ ध्यान आकर्षित किया है। अर्थशास्त्र के भीतर अपेक्षाकृत नवीन उपक्षेत्र के रूप में पर्यटन अर्थशास्त्र एक गतिशील और निरंतर विकसित होती साहित्यिक परंपरा द्वारा परिभाषित होता है। इस गतिशीलता के परिणामस्वरूप अनेक सैद्धांतिक और अनुभवजन्य अध्ययन सामने आए हैं, जिन्होंने नई अंतर्दृष्टियाँ, कार्यप्रणालियाँ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक प्रदर्शन में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, इस क्षेत्र में नीतिगत विकासों पर शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं दोनों द्वारा निकटता से नज़र रखी जाती है। इसी पृष्ठभूमि में, प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषण में संरचनात्मक विच्छेद (structural breaks) और गैर-रेखीय गतिशीलता (nonlinear dynamics) को सम्मिलित करते हुए पर्यटन आय की स्थिरता का परीक्षण करता है।

पर्यटन से उत्पन्न आय के आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसकी स्थिरता के मूल्यांकन के प्रति अकादमिक रुचि निरंतर बढ़ रही है। इस अध्ययन का उद्देश्य यूनिट रूट परीक्षणों के माध्यम से तुर्की अर्थव्यवस्था में पर्यटन आय की स्थिरता का मूल्यांकन करना है। यूनिट रूट परीक्षण समय-श्रृंखला डेटा के स्थिरता गुणों की जाँच करने के लिए विकसित किए गए हैं। इस अध्ययन का केंद्रीय शोध प्रश्न यह है कि क्या तुर्की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पर्यटन आय स्थायी है। किसी समय-श्रृंखला की स्थिरता का अनुमान यूनिट रूट पद्धतियों का उपयोग करके उसके यादृच्छिक संचलन (random walk) व्यवहार की जाँच द्वारा लगाया जा सकता है। विशेष रूप से, अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है: क्या पर्यटन आय श्रृंखला में संरचनात्मक विच्छेद विद्यमान हैं? क्या यह श्रृंखला गैर-रेखीय गतिशीलता द्वारा संचालित होती है? इन प्रश्नों का अनुभवजन्य विश्लेषण करके यह अध्ययन मौजूदा साहित्य में योगदान देता है तथा पर्यटन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भावी अनुसंधानों के लिए एक पद्धतिगत रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

Aykaç Alp (2010) ने पर्यटन आय श्रृंखला की स्थिरता की जाँच के लिए गैर-रेखीय यूनिट रूट परीक्षणों का उपयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि इस श्रृंखला में एक गैर-रेखीय यूनिट रूट मौजूद है, अतः यह श्रृंखला गैर-स्थिर है। Balıkçıoğlu और Oktay (2015) ने पर्यटन आय के आँकड़ों की स्थिरता का आकलन करने के लिए पारंपरिक यूनिट रूट परीक्षणों का प्रयोग किया और संकेत दिया कि उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप पर्यटन आय को बढ़ा सकते हैं। Ayhan आदि (2017) ने नीतिगत निरंतरता के संदर्भ में पर्यटन आय की स्थिरता का अध्ययन किया और पाया कि यद्यपि श्रृंखला में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, फिर भी यह दीर्घकालिक संतुलन की ओर प्रवृत्त होती है। Hepkorucu और Doğan (2019) ने मौसमी यूनिट रूट प्रक्रियाओं की जाँच की और पाया कि पर्यटन आय श्रृंखला पर पड़ने वाले झटके स्थायी तथा संचयी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार Demir और Bahar (2021) ने पाया कि पर्यटन आय श्रृंखला लगातार बाह्य झटकों के अधीन रहती है, जो इसकी गैर-स्थिरता को इंगित करता है। Sarıdoğan (2020) ने 1987–2018 की अवधि के वार्षिक आँकड़ों का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आय श्रृंखला की स्थिरता विशेषताओं का अध्ययन किया। अनुभवजन्य निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह श्रृंखला गैर-स्थिर है, क्योंकि पारंपरिक यूनिट रूट परीक्षणों तथा एकल संरचनात्मक विच्छेद को ध्यान में रखने वाले परीक्षणों—दोनों के अनुसार इसमें यूनिट रूट विद्यमान है। Pehlivanoğlu, Eraslan और Narman (2024) ने 2000–2021 की अवधि में पर्यटन आय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण पारंपरिक यूनिट रूट परीक्षणों के माध्यम से किया। परिणाम दर्शाते हैं कि यह श्रृंखला यादृच्छिक संचलन के गुण प्रदर्शित करती है और सांख्यिकीय रूप से गैर-स्थिर है, जो पूरे विश्लेषण काल में यूनिट रूट की उपस्थिति का संकेत देता है। Görüş (2024) ने फूरियर प्रकार के संरचनात्मक विच्छेदों को सम्मिलित करने वाले यूनिट रूट परीक्षणों का उपयोग करते हुए पर्यटन आय श्रृंखला के सांख्यिकीय गुणों—विशेषतः उसकी स्थिरता—का विश्लेषण किया। अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि यह श्रृंखला स्थिर है और इसमें यूनिट रूट नहीं है। इसी प्रकार Baykul (2024) ने भी पर्यटन आय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण किया और पाया कि विश्लेषण अवधि के दौरान यह श्रृंखला सांख्यिकीय रूप से स्थिर थी और इसमें यूनिट रूट नहीं था।

तुर्की अर्थव्यवस्था में पर्यटन आय का विश्लेषण इस अध्ययन की मुख्य प्रेरणा का निर्माण करता है। समय-श्रृंखला अर्थमिति से संबंधित विद्यमान साहित्य के अनुरूप, श्रृंखला के स्टोकेस्टिक गुणों की जाँच के लिए यूनिट रूट परीक्षणों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में प्रयुक्त डेटा-समुच्चय तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक की इलेक्ट्रॉनिक डेटा वितरण प्रणाली (EDDS) से मासिक आवृत्ति पर संकलित किया गया है और यह जून 2010 से मार्च 2020 की अवधि को आच्छादित करता है।

यह अध्ययन ऐसे यूनिट रूट परीक्षणों का उपयोग करता है जो संरचनात्मक विच्छेदों तथा गैर-रेखीयताओं को सम्मिलित करते हैं। Zivot–Andrews (1992) परीक्षण एक आंतरिक संरचनात्मक विच्छेद को सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जबकि Lee–Strazicich (2003) प्रक्रिया दो आंतरिक विच्छेदों को शामिल करती है। गैर-रेखीय व्यवहार को ध्यान में रखने के लिए अध्ययन Kapetanios और Shin (2008) के गैर-रेखीय यूनिट रूट परीक्षण का उपयोग करता है, जो अपने परीक्षण ढाँचे में सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग (GLS) अनुमानक का प्रयोग करता है और पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक दक्षता प्रदान करता है। संरचनात्मक विच्छेदों को सम्मिलित करने वाले यूनिट रूट परीक्षणों के परिणाम दर्शाते हैं कि पर्यटन आय श्रृंखला गैर-स्थिर है। इसके विपरीत, गैर-रेखीय यूनिट रूट परीक्षण के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि यह श्रृंखला एक स्थिर स्टोकेस्टिक प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिसका अर्थ है कि झटकों के प्रभाव केवल अस्थायी होते हैं। ये परिणाम पर्यटन आय की स्थिरता के पक्ष में अनुभवजन्य समर्थन प्रदान करते हैं।

इस अध्ययन के केंद्रीय शोध प्रश्न के संदर्भ में दो भिन्न परिणाम प्राप्त हुए। संरचनात्मक विच्छेदों को ध्यान में रखने वाले परीक्षण यह संकेत देते हैं कि पर्यटन आय श्रृंखला गैर-स्थिर है, जबकि गैर-रेखीय यूनिट रूट परीक्षण इसे स्थिर दर्शाता है। तदनुसार, संरचनात्मक विच्छेद ढाँचे के अंतर्गत पर्यटन आय अस्थिर प्रतीत होती है, जबकि गैर-रेखीय गतिशीलताओं को ध्यान में रखने पर यह स्थिर दिखाई देती है। यह अंतर अनुभवजन्य विश्लेषण में पद्धति के चयन के महत्व को रेखांकित करता है। संरचनात्मक विच्छेदों को सम्मिलित करने वाले यूनिट रूट परीक्षण यह दर्शाते हैं कि पर्यटन आय श्रृंखला में यूनिट रूट मौजूद है और यह यादृच्छिक संचलन प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जो अस्थिरता को इंगित करता है। इसके विपरीत, गैर-रेखीय यूनिट रूट परीक्षण दर्शाता है कि श्रृंखला स्थिर है, जिसका अर्थ है कि झटकों के स्थायी प्रभाव नहीं होते। ये निष्कर्ष इस धारणा का समर्थन करते हैं कि जब गैर-रेखीय विशेषताओं को उचित रूप से ध्यान में रखा जाता है, तब पर्यटन आय को स्थिर माना जा सकता है। भविष्य के अध्ययनों को पर्यटन डेटा की गतिशीलता का अधिक सटीक आकलन करने के लिए गैर-रेखीयताओं को समाहित करने वाले मॉडलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह अध्ययन उन सीमित अध्ययनों में से एक है जो पर्यटन आय की स्थिरता के प्रश्न को संबोधित करते हैं और इस प्रकार मौजूदा साहित्य में योगदान देता है। इस दृष्टि से यह अध्ययन एक उदाहरणात्मक कार्य है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रेखीयता की धारणा के अंतर्गत संरचनात्मक विच्छेदों को ध्यान में रखने वाले मॉडलों के साथ-साथ संभावित गैर-रेखीयताओं को सम्मिलित करने वाले दृष्टिकोणों का भी उपयोग किया गया है। अतः इसके निष्कर्ष इस क्षेत्र में भावी अनुसंधानों के लिए अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और यह दर्शाते हैं कि संरचनात्मक विच्छेदों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त, समय-श्रृंखला में निहित गैर-रेखीय गतिशीलताओं को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।